Esta ermita data de 1781, con varias modificaciones posteriores. De estilo renacentista, en un principio fue la Iglesia de Ntra. Sra. de la Concepción y Santa Ana , pero tras la despoblación del siglo XIX, se convirtió en la ermita rural de Chucena. El templo ha tenido varias remodelaciones, incluso estuvo a punto de desaparecer. Entre los años 1957 y 1958, la figura de Fray Jacinto de Chucena, un fraile capuchino natural del pueblo, tuvo un papel muy importante en su restauración. Cantero Cuadrado, obispo de Huelva dio la orden de que si el edificio no se restauraba, se vendería. El fraile ayudado con las aportaciones económicas de los vecinos , se puso manos a la obra y consiguió la restauración del templo. Es por eso, que se ha convertido en uno de los edificios mas importantes para toda la población del municipio y un de las señas de identidad del pueblo.
“Durante el mes de mayo se celebra El Romerito, la romería de Chucena, en una explanada a las afueras de la Ermita”